【経済】ボラティリティー急騰で惨事の「ボルマゲドン」再来も-ゴールドマン
ボラティリティー急騰が相場急落を引き起こした2月のいわゆる「ボルマゲドン」から5カ月が過ぎたが、ゴールドマン・サックス・グループによれば、米株式市場の流動性急減との因果関係は明確になるばかりだ。2月5日のCBOEボラティリティー指数(VIX)急上昇は同指数に連動する2つの金融商品を急落させ、株式相場の広範な値下がりを招いたが、これに先んじて米株市場には「脆弱(ぜいじゃく)な流動性の環境」があったかもしれないとゴールドマンは指摘。
